Sygate Personal Firewall 5 - русского нет, для личного пользования бесплатен но имеет ряд не критичных ограничений по сравнению с платным вариантом.
Думаю при настроке с умом правил-ограничений с почти любым бесплатным фаером можно добиться приемлемых результатов. Встроенный в XP фаер за огненную стену не считаю.
А наши компитентные органы используют хитрый фаер, который работает в DOS.